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8月

1

確率微分方程式の読書会#1

シュリーブ「ファイナンスのための確率解析 II」とエクセンダール「確率微分方程式」

主催 : tmiya_

募集内容

前回参加者枠

無料

先着順
4/5

新規参加枠

無料

先着順
5/10

イベントの説明

この勉強会について

丸善出版から発売されている、

  • S.E.シュリーブ著「ファイナンスのための確率解析 II」第1〜4章
  • B.エクセンダール「確率微分方程式」

の読書会です。毎週水曜の19:00-21:00に開催予定です。

確率微分方程式の良著かつ易しい本、と勧められたのでこの本を読むことにしました。最初に、より易しい本(シュリーブ)を読んで基礎を学んだのちに、エクセンダールを読む予定です。

この本を読むための前提知識として、学部一般教養程度の解析学や数理統計学の知識は必須だと思います(ルベーグ積分については知識は仮定せずにこの書籍の中で学びます)。初歩の統計学の入門書ではないので、ある程度の事前知識のある方が参加すると想定します。上述の日本語版書籍のWebページあるいはシュリーブの英語版PDF を参考にして書籍のレベルをご確認下さい。

本文の担当箇所を数ページづつ担当し、演習問題も担当を決めて解きつつ読む予定です。参加者は教科書担当箇所あるいは担当した問題の解答の行間を埋めて発表することが期待されています。 (ちなみに演習問題の解答は例えばこの辺にあります https://www.quantsummaries.com/shreve_stochcal4fin_2.pdf)

なお、主催者もこの分野は素人なので、参加者全員がわからない箇所はわからないまま読み進めることになります。

参加枠に関して

  • 前回読書会参加者枠 -> 「統計的大標本論」の読書会の常連発表者の方々は優先枠の方に申し込んでください。(本読書会の書籍選定に関わった方々なので優先します)
  • 新規参加者枠 ->それ以外の方はこちらにどうぞ。

注意:

  • 参加者連絡用の読書会用slackを作成しています。申し込み時に記入していただいたメールアドレスにslackのお誘いを送るので登録してください。
  • 担当箇所の相談などはslackで行います。
  • 参加者の方へのお願いですが、可能でしたら当日の発表資料を slack に upload してください。
  • また各自教科書は必ず購入の上でご参加下さい。
  • 私が会社を休むと会場が提供できないため、開催当日の昼頃にslackあるいはconnpass上のイベントページで、当日急遽中止がないことの確認をお願いします。
  • 会場にはプロジェクター、ホワイトボードはありますが、無線LANの提供はありません。

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資料が投稿されると、最新の3件が表示されます。

フィード

tmiya_

tmiya_ さんが 確率微分方程式の読書会#1 を公開しました。

2018/06/22 14:48

確率微分方程式の読書会#1 を公開しました!

グループ

終了

2018/08/01(水)

19:00
21:00

開催日時が重複しているイベントに申し込んでいる場合、このイベントには申し込むことができません

募集期間
2018/06/22(金) 00:00 〜
2018/07/31(火) 23:30

会場

ナビプラス株式会社

東京都渋谷区恵比寿西1-7-7 (EBSビル8階)

管理者

参加者(9人)

nagaet

nagaet

確率微分方程式の読書会#1 に参加を申し込みました!

べんき

べんき

確率微分方程式の読書会#1に参加を申し込みました!

osawat

osawat

確率微分方程式の読書会#1 に参加を申し込みました!

Cremschnite

Cremschnite

確率微分方程式の読書会#1 に参加を申し込みました!

meshidenn

meshidenn

確率微分方程式の読書会#1に参加を申し込みました!

GaheeKim

GaheeKim

確率微分方程式の読書会#1 に参加を申し込みました!

tamaki

tamaki

確率微分方程式の読書会#1 に参加を申し込みました!

jijanwari

jijanwari

確率微分方程式の読書会#1 に参加を申し込みました!

坂口諒輔

坂口諒輔

確率微分方程式の読書会#1 に参加を申し込みました!

参加者一覧(9人)

キャンセルした人(1人)