この勉強会について

丸善出版から発売されている、

• S.E.シュリーブ著「ファイナンスのための確率解析 II」第1〜4章
• B.エクセンダール「確率微分方程式」

の読書会です。毎週水曜の19:00-21:00に開催予定です。

確率微分方程式の良著かつ易しい本、と勧められたのでこの本を読むことにしました。最初に、より易しい本（シュリーブ）を読んで基礎を学んだのちに、エクセンダールを読む予定です。

この本を読むための前提知識として、学部一般教養程度の解析学や数理統計学の知識は必須だと思います（ルベーグ積分については知識は仮定せずにこの書籍の中で学びます）。初歩の統計学の入門書ではないので、ある程度の事前知識のある方が参加すると想定します。上述の日本語版書籍のWebページあるいはシュリーブの英語版PDF を参考にして書籍のレベルをご確認下さい。

本文の担当箇所を数ページづつ担当し、演習問題も担当を決めて解きつつ読む予定です。参加者は教科書担当箇所あるいは担当した問題の解答の行間を埋めて発表することが期待されています。 （ちなみに演習問題の解答は例えばこの辺にあります https://www.quantsummaries.com/shreve_stochcal4fin_2.pdf）

なお、主催者もこの分野は素人なので、参加者全員がわからない箇所はわからないまま読み進めることになります。

参加枠に関して

• 前回読書会参加者枠 -> 第1回に参加した人
• 新規参加者枠 ->それ以外の方はこちらにどうぞ。

注意：

• 参加者連絡用の読書会用slackを作成しています。申し込み時に記入していただいたメールアドレスにslackのお誘いを送るので登録してください。
• 担当箇所の相談などはslackで行います。
• 参加者の方へのお願いですが、可能でしたら当日の発表資料を slack に upload してください。
• また各自教科書は必ず購入の上でご参加下さい。
• 私が会社を休むと会場が提供できないため、開催当日の昼頃にslackあるいはconnpass上のイベントページで、当日急遽中止がないことの確認をお願いします。
• 会場にはプロジェクター、ホワイトボードはありますが、無線LANの提供はありません。